Старший аналитик / Эксперт по процентному риску (IRRBB, ALM)
Описание
Мы развиваем современную систему управления процентным риском банковской книги и ищем специалиста, который будет участвовать в создании новых методологических подходов и аналитических инструментов. Это роль для человека, которому интересно не сопровождать процессы, а проектировать их.Чем предстоит заниматься: Разрабатывать методологию оценки процентного риска банковской книги (IRRBB). Создавать подходы к моделированию клиентского поведения совместно с командой Разработки моделей: NMD; досрочные погашения; пролонгации; чувствительность клиентов к изменению ставок; модели, учитывающие влияние макроэкономических факторов. Исследовать влияние различных сценариев на финансовый результат и экономическую стоимость капитала Банка. Разрабатывать прототипы аналитических инструментов для стресс-тестирования, факторного и сценарного анализа. Участвовать в разработке подходов управления процентным риском и структуры баланса Банка. Анализировать новые банковские продукты с точки зрения процентного риска. Формировать требования к данным и взаимодействовать с IT при автоматизации расчётов. Мы ожидаем: Опыт работы в ALM, казначействе или риск-менеджменте от 2–3 лет; Понимание принципов управления процентным риском банковской книги; Опыт моделирования или анализа клиентского поведения будет преимуществом; Знание принципов FTP, управления балансом, Basel/IRRBB и требований Банка России; Уверенное владение SQL и Python; Опыт работы с большими массивами данных. Почему эта позиция интересна: Возможность создавать новую методологию, а не только сопровождать существующую; Сложные исследовательские задачи на стыке финансовой математики, риск-менеджмента и аналитики данных; Непосредственное влияние на решения по управлению балансом Банка; Активное использование Python и аналитических инструментов; Взаимодействие с казначейством, финансами, Data Science и IT; Возможность стать одним из ключевых экспертов Банка по IRRBB. Мы предлагаем Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании