DS credit risk (Моделирование рисков корпоративного кредитования)

Описание

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Разработка и актуализация моделей кредитного риска (PD,LGD,EAD) для сегмента крупнейших корпоративных клиентов по ПВР-подходу
• Подготовка данных и признаков, проведение исследований, выбор и обоснование подходов к моделированию
• Валидация, back-testing, калибровка и мониторинг моделей
• Подготовка методологий и документации по моделям для ругулятора и внутренней валидации
• Сопровождение внедрения моделей в промконтур совместно с ИТ-командами, участие в поддержке моделей

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Высшее образование (экономическое, математическое)
• Опыт разработки моделей кредитного риска по ПВР/IRB- подходу (PD,LGD,EAD) от 3 лет
• Практика построения моделей для сегмента крупнейших корпоративных клиентов low-default портфелей
• Знание лучших практик и регуляторных требований ЦБ РФ к ПВР-моделям
• Глубокое знание классических статистических и ML-подходов
• Уверенное владение DS-стеком: python 3.7+, numpy, scikit-learn, SQL
• Опыт построения моделей на малых выборках и работе с несбалансированными данными
• Знание мат. статистики и эконометрики, умение интерпретировать результаты моделей
• Знание подходов к калибровке моделей
• Навыки подготовки методологии и написания отчетов о разработке построенным моделям