Руководитель направления по риск-моделированию

Обязанности

Перед командой прогнозирования и аналитки подразделения контроля риск-стратегий стоит задача по созданию продукта прогнозирования рисковых и финансовых метрик по кредитному портфелю розничного бизнеса для численной оценки эффективности работы риск-стратегий. Продукт, который необходимо создать: автоматизированный процесс прогнозирования и расчета прогнозов LTV по выданному кредитному портфелю ФЛ в разрезе сегментов, поколений выдач, уровня риска, и самое важное, оценка внедряемых в риск-стратегию изменений. Отдельное внимание необходимо уделить процессу оценки ожидаемой стоимости риска (CoR) на всем сроке жизни портфеля. Обязанности сбор фактических данных по unit-экономике кредитных продуктов РБ и КБ в соответствии с внутренней методологией расчет ключевых рисковых метрик кредитных портфелей (COR, EL, структура рабочего портфеля и т.д.), прогнозирование поведения портфеля на основе roll rates. разработка и бэк-тест моделей для прогнозирования кредитного портфеля проведение аналитики по кредитному портфелю факторный анализ причин отклонения фактических от плановых значений разработка и автоматизация отчетности реализация отчетности с помощью BI-инструментов подготовка презентационных и аналитических материалов для высшего руководства по результатам проделанной работы. Требования опыт подготовки данных и создания моделей прогнозирования COR и LTV (желательно для розничного кредитного портфеля) владение методами предиктивного когортного анализа хорошим плюсом является опыт работы в следующих областях: DS/ML, финансовая или продуктовая аналитика и тестирование A/B гипотез, финансовое моделирование, риск-моделирование навыки владения Python для анализа данных на продвинутом уровне продвинутое знание SQL, Hive/Hadoop владение Excel на высоком уровне навыки работы с BI-инструментами визуализации отчетности; навыки подготовки презентаций. Условия комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская возможность выбрать удобный график офис/гибрид ежегодный пересмотр зарплаты, квартальная и годовая премия (премия указывается в зависимости от должности и системы премирования) корпоративный спортзал и зоны отдыха более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций) расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.