Структуратор (Секьюритизация)
Описание
Мы усиливаем нашу команду инвестиционных продуктов и секьюритизации в направлении секьюритизации. Обязанности Участие в подготовке, структурировании и сопровождении сделок секьюритизации различных типов активов (ипотека, автокредиты, лизинг, МСП, кредитные карты, корпоративные права требования), включая классические true sale и, потенциально, синтетические сделки Моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации (cash flow waterfall): расчёт траншей, кредитного усиления (subordination, резервный фонд, excess spread), тестирование триггеров досрочной амортизации, стресс-сценариев под требования рейтинговых агентств (АКРА, НКР, Эксперт РА) Внедрение новых процессов и решений под конкретные сделки: согласование с блоками Риски, ПД, Финансами, Казначейством, DPO, IT. Защита параметров сделки на внутренних комитетах банка (Кредитный комитет, КУАП, Комитет по рыночным рискам) Работа с эмиссионной документацией и договорами сделок секьюритизации: a) участие в подготовке Решений о выпуске облигаций, Проспектов ценных бумаг b) анализ, комментирование и согласование договоров: Уступки, Сервисный, обратного выкупа, расчётного агента Координация сбора и учёта комментариев от смежных подразделений (Риски, ПД, Финансы, Налоги, Казначейство) при структурировании сделки и подготовке материалов на комитеты Организация заключения и сопровождения инфраструктурных договоров с SPV, рейтинговыми агентствами, представителями владельцев облигаций, расчётными агентами Взаимодействие с ИТ-командами банка для автоматизации расчётов и отчётности по секьюритизированным пулам (data mapping, валидация выгрузок по активам) Поддержание отношений с регулятором и инфраструктурой (Банк России по вопросам секьюритизации и обязательных нормативов, биржа, НРД) Требования Опыт работы a) В подразделениях банков / инвестиционных компаний, структурирующих и сопровождающих сделки секьюритизации (DCM, секьюритизация, структурное финансирование). Желателен опыт закрытых (реализованных) кандидатом сделок с указанием объёма и типа активов b) В рейтинговых агентствах (моделирование траншей и кредитного усиления по сделкам секьюритизации) или юристах с практикой финансовых рынков по структурированию сделок с SPV c) В казначействах или подразделениях привлечения долгового капитала с опытом размещения облигаций СФО, Ипотечного агента (включая сделки секьюритизации) Высшее техническое образование (физико-математическое, вычислительная математика) или экономическое (финансовые рынки, корпоративные финансы). Приветствуется сочетание с юридическим образованием (корпоративное право, ценные бумаги) Свободное владение русским и английским (включая специализированную лексику секьюритизации: true sale, waterfall, subordination, trigger events, servicer, SPV) Продвинутое владение MS Excel (уверенное знание VBA, Python – преимущество) Уверенное владение MS PowerPoint Понимание принципов работы рынков ценных бумаг в РФ и за рубежом, особенно в части облигаций с фиксированным и плавающим доходом (RUONIA, ключевая ставка) Условия Комфортный офис рядом с метро Ленинский проспект Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия Корпоративный спортзал и зоны отдыха Уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера Корпоративная пенсионная программа